exsdk 行情与 CTP 交易数据字段参考

单位、缺失值和时间含义都是接口的一部分。交易视图字段未知时为 None，行情数值初始为 NaN；不要把未知值当作 0。

Quote#

合约行情快照；通过观察句柄的 data() 获取，不随后续更新改变。

字段	类型	含义
`symbol`	`str`	合约代码，如 SHFE.rb2610 或 DCE.a2611-C-3700。
`trading_day`	`str`	交易日，格式 YYYYMMDD。
`timestamp`	`int`	行情时间，Unix 毫秒。
`open`	`float`	开盘价。
`highest`	`float`	最高价。
`lowest`	`float`	最低价。
`last_price`	`float`	最新价。
`pre_settlement`	`float`	昨结算价。
`pre_close`	`float`	昨收盘价。
`upper_limit`	`float`	涨停价。
`lower_limit`	`float`	跌停价。
`volume`	`float`	CTP 当前交易日累计成交量，单位为手，不是本次更新的增量。
`turnover`	`float`	CTP 当前交易日累计成交额，单位为元。
`open_interest`	`float`	当前持仓量，单位为手。
`bids`	`list`	买盘档位，每档为（价格, 手数）。
`asks`	`list`	卖盘档位，每档为（价格, 手数）。

初始 symbol 由订阅决定，trading_day=""，timestamp=0，数值字段为 NaN，盘口为空列表。对象字段只读，快照不随后续更新变化。盘口不保证固定档数。

ExError#

SDK 数据或交易服务异常。

ExError(message: str)

继承 Exception；通过 str(error) 读取错误提示。

CtpAccount#

CTP 直连账户配置，交易凭据不会发送至行情服务。

字段	类型	含义
`broker_id`	`str`	期货公司代码。
`user_id`	`str`	资金账号。
`password`	`str`	交易密码。
`front_url`	`str`	交易前置地址，格式为 tcp://地址:端口。
`app_id`	`str`	期货公司提供的客户端标识。
`auth_code`	`str`	期货公司提供的客户端授权码。

全部参数均为非空字符串，front_url 必须是以 tcp:// 开头的交易前置地址。

Account#

只读资金快照；金额单位为人民币元，未知字段为 None。

金额仅由完整柜台查询更新，不根据行情或成交估算；交易日来自登录回报。

updated_at 是本地查询完成时间，不是柜台余额变动时间。金额不变时也可能完成新查询；默认变化检测不包含此字段，见资金刷新。SDK 不提供手续费率、保证金率查询，实际手续费金额见 commission。

字段	类型	含义
`account_id`	`str \| None`	资金账号。
`trading_day`	`str \| None`	交易日，格式 YYYYMMDD。
`balance`	`float \| None`	账户权益。
`available`	`float \| None`	可用资金。
`margin`	`float \| None`	已占用保证金。
`frozen_margin`	`float \| None`	冻结保证金。
`commission`	`float \| None`	当日累计实际手续费。
`frozen_commission`	`float \| None`	冻结手续费。
`close_profit`	`float \| None`	当日平仓盈亏。
`position_profit`	`float \| None`	持仓盈亏。
`deposit`	`float \| None`	当日入金。
`withdraw`	`float \| None`	当日出金。
`updated_at`	`int \| None`	最近一次完整查询完成的本地时间，Unix 毫秒。

Position#

只读持仓快照；数量单位为手。

登录查询建立基线，之后根据真实成交本地更新；未知数量为 None。

字段	类型	含义
`symbol`	`str`	合约代码，如 SHFE.rb2610。
`pos_long`	`int \| None`	多头持仓。
`pos_short`	`int \| None`	空头持仓。
`pos_long_today`	`int \| None`	剩余多头今仓。
`pos_short_today`	`int \| None`	剩余空头今仓。
`available_long`	`int \| None`	本地参考可平多头手数：多头持仓减已知有效卖出平仓委托的冻结量；最终由柜台校验。
`available_short`	`int \| None`	本地参考可平空头手数：空头持仓减已知有效买入平仓委托的冻结量；最终由柜台校验。

Order#

只读订单快照；断线后观察句柄保留最后一次已提交的数据。

字段	类型	含义
`order_id`	`str`	FrontID:SessionID:OrderRef 格式的本地订单标识。
`order_sys_id`	`str \| None`	CTP 返回的交易所订单号 OrderSysID，尚未收到时为 None。
`symbol`	`str`	合约代码。
`direction`	`str \| None`	BUY 买入，SELL 卖出。
`offset`	`str \| None`	实际委托开平标志：OPEN、CLOSE、CLOSE_TODAY 或 CLOSE_YESTERDAY。
`limit_price`	`float \| None`	委托限价。
`volume_original`	`int \| None`	原始委托数量，单位为手。
`volume_traded`	`int \| None`	已成交数量，单位为手。
`volume_left`	`int \| None`	未成交数量；撤单结束后仍可大于零。
`status`	`Literal['PENDING', 'ALIVE', 'FILLED', 'CANCELLED', 'REJECTED'] \| None`	待回报、尚未确认终态、全部成交、未全成且不再排队、提交失败或被拒；未知时为 None。
`status_msg`	`str \| None`	最近一次订单状态说明。
`cancel_pending`	`bool`	撤单已提交或提交结果不明、正在等待柜台结果时为 True。
`cancel_error`	`str \| None`	撤单失败提示，可能只有通用文字；没有失败提示时为 None。
`insert_time`	`int \| None`	委托时间，Unix 毫秒。

CANCELLED 不代表剩余数量为零；部分成交后撤单，volume_traded 仍表示已成交手数。status_msg 和 cancel_error 不保证包含详细柜台原因。撤单结果跟踪见订单教程。

Trade#

只读真实成交快照，不包含估算手续费；断线后保留最后一次已提交的数据。

字段	类型	含义
`trade_id`	`str`	CTP 返回的原始成交号 TradeID。
`order_sys_id`	`str`	CTP 返回的交易所订单号 OrderSysID。
`symbol`	`str`	合约代码。
`direction`	`str \| None`	BUY 买入，SELL 卖出。
`offset`	`str \| None`	OPEN 开仓，CLOSE 普通平仓，CLOSE_TODAY 平今，CLOSE_YESTERDAY 平昨。
`price`	`float \| None`	实际成交价格。
`volume`	`int \| None`	实际成交数量，单位为手。
`trade_time`	`int \| None`	成交时间，Unix 毫秒。

trade_id 为原始 CTP TradeID；通过 order_sys_id 关联 Order.order_sys_id。成交不包含估算手续费。

TradingResult#

一次交易操作的即时提交结果；不是最终委托或撤单结果。

字段	类型	含义
`status`	`Literal['SUBMITTED', 'REJECTED', 'UNKNOWN']`	SUBMITTED / REJECTED / UNKNOWN，即时提交结果。
`order_id`	`str \| None`	关联本地订单号；下单本地拒绝为 None。
`message`	`str`	即时结果说明，默认空字符串。

K 线 DataFrame#

列	类型	含义
timestamp	int64	Unix 毫秒；分钟、小时线标记窗口结束时间，日、周、月线分别标记北京时间交易日、周一、月初零点
trading_day	object（字符串）	YYYYMMDD 交易日；周月线为周期内最新交易日
open / high / low / close	float64	该周期的开盘 / 最高 / 最低 / 收盘价
volume	float64	该周期成交量，单位为手；日线为对应交易日累计值
turnover	float64	该周期成交额，单位为元；历史补录可能为 0，见下文
open_interest	float64	该周期最新持仓量，单位为手，不是周期内累加值

frame.attrs 包含 symbol 与 period。数据为独立快照，最新一行可能仍在变化；新建指标列不会进入下一份 SDK 快照。

watch_kline() 固定返回 data_length 行，历史不足时在前面补 timestamp=0、trading_day="" 和数值 NaN。有效行判断见 K 线窗口。历史下载不补齐，无数据返回带上述列名的空表。

历史补录的数据可能没有成交额，服务以 turnover=0 保存，SDK 不将它转换成 NaN。不能仅凭 0 判断该周期没有成交，也不能将所有历史成交额都视为完整真实值；依赖成交额的计算需先核对数据来源与覆盖。

合约详情字典#

query_symbol_info() 顶层固定含 symbol、exchange_id、product_id、ins_class、is_main、data。当前行情服务的常用 data 字段如下；程序仍需处理缺失或空值。

字段	含义
`name`	合约名称
`price_tick`、`price_decs`	最小变动价位、价格小数位数；合法限价须按价位核对，不能只按小数位数四舍五入
`volume_multiple`	合约乘数，用于按合约口径换算价格与金额
`min_limit_order_volume`、`max_limit_order_volume`	单笔限价委托最小、最大手数
`delivery_year`、`delivery_month`	交割年、月
`trading_time`	日盘、夜盘交易时段，分别在 `day`、`night` 列表中
`underlying_symbol`	期权标的合约代码
`option_class`、`strike_price`	期权类别、行权价
`exercise_year`、`exercise_month`	期权行权年、月

期权专属字段仅用于期权。服务还可能返回其他信息，例如市价委托数量限制，但不代表 SDK 提供市价下单接口。常用字段的读取见合约查询；最终下单校验以柜台为准。

只读集合#

watch_position、watch_order、watch_trade 的 data() 返回只读 Mapping。分别按 symbol、order_id、trade_id 索引；即使指定单个合约也返回映射。不要向映射或交易快照字段赋值。

数据类型与字段