exsdk 期货与期权合约查询 API

query_symbols() 返回 list[str]，可能为空。订阅前先检查长度，不假定列表顺序具有策略含义。

查询列表#

futures = api.query_symbols("FUTURE")
main_futures = api.query_symbols("FUTURE", exchange_id="SHFE", is_main=True)
rebar = api.query_symbols("FUTURE", exchange_id="SHFE", product_id="rb")
options = api.query_symbols("OPTION", exchange_id="DCE")

参数	要求
`ins_class`	必填，`"FUTURE"` 或 `"OPTION"`；需要两类时分别查询
`exchange_id`、`product_id`	默认不筛选，分别用于筛选交易所、品种
`is_main`	`True` 仅主力，`False` 仅非主力，默认不筛选；期权均为非主力

当前合约列表面向未过期合约。is_main=True 只是查询当时的主力标记，不是主力连续合约订阅；返回具体合约后，watch_quote()、watch_kline() 会继续观察该合约，不会自动换月。需要换月时，由应用重新查询、核对持仓和委托，再明确切换。

合约代码#

格式为 交易所.合约。例如 SHFE.rb2610、DCE.a2611-C-3700 仅用于说明格式，并不保证该合约在你运行程序时仍然有效。交易所和品种代码大小写按服务返回值保留，不把整段代码统一转成大写或小写。

查询详情#

symbols = api.query_symbols("FUTURE", is_main=True)
if symbols:
    info = api.query_symbol_info(symbols[0])
    print(info["symbol"], info["ins_class"])
    details = info["data"]
    print("名称", details.get("name"))
    print("最小变动价位", details.get("price_tick"))
    print("合约乘数", details.get("volume_multiple"))
    print("限价委托手数范围", details.get("min_limit_order_volume"),
          details.get("max_limit_order_volume"))

顶层字段	类型
`symbol`	`str`
`exchange_id`	`str`
`product_id`	`str`
`ins_class`	`str`
`is_main`	`bool`
`data`	`dict`

data 中的 price_tick 是最小变动价位；下单前应核对限价是否为有效价位，不能只按 price_decs 保留小数位。读取值缺失、为空或不符合预期时，先核实合约信息，不应自行假定为 0。完整常用字段见合约详情字典，最终委托仍由柜台校验。

这两个方法都是调用时的一次性查询，不返回观察句柄，无需调用 .data() 或 .is_changing()，也不会在 wait_update() 后原地更新查询结果。